Il rischio di liquidità nelle banche: aspetti economici e profili regolamentari 1. Introduzione Tornare a parlare di liquidità e di rischio di liquidità nelle banche è un po’ tornare all’antico. Erano anni infatti che l’argomento non era più di attualità, dopo essere stato a lungo al centro dell’attenzione delle singole. Il Regolamento ISVAP n. 20 fa esplicita menzione del rischio di liquidità in vari articoli: Negli artt. che vanno dal 18 al 20 viene descritto l'atteggiamento e gli strumenti che l'impresa deve adottare per fronteggiare una qualsivoglia situazione di incertezza, ivi compresa quella relativa al Rischio di Liquidità Art.19, comma 1, lettera e. al rischio di liquidità è ben più grande di quanto non si pensi. Questa trascuratezza non è da attribuirsi unicamente all’eccessiva fiducia riposta nella liquidità disponibile sul mercato, bensì anche ad una scarsa consapevolezza della complessità e del ruolo fondamentale del rischio di. rischio di liquidità possa influire sul rischio sistemico. Si rende necessario quindi che gli organi di vigilanza verifichino quali sono i soggetti maggiormente esposti a questo rischio al fine di poter intervenire con dei provvedimenti prima che queste carenze possano.

Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità Si definisce rischio di liquidità il rischio che la Banca non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento per l’incapacità sia di reperire fondi sul mercato funding liquidity risk, sia di. Rischio di liquidità: alcuni tipi di titoli di debito possono diventare difficili da liquidare cioè da vendere nei tempi previsti e a un certo prezzo. [] ~ Rischio di vedere ridursi il prezzo del titolo, qualora l'investitore intenda procedere alla vendita prima della scadenza. ~. aumentare i presidi del rischio di liquidità in cui il contesto risulta più complesso 1 F. QUERCI, Il trattamento del rischio di liquidità nello schema regolamentare di Basilea 3, Electronic Journal of Management, 2011, n. 2, p. 3 ss. Il rischio di liquidità può essere infatti influenzato in primo luogo dal rischio di credito: eventuali insolvenze di market player potrebbero condurre alla diminuzione dei flussi di denaro attesi mentre una riduzione del rating di un emittente potrebbe influire negativamente sulla sua capacità di.

c Rischio di Interesse - rischio che variazioni dei tassi d’interesse possano avere effetti negativi sul reddito derivanti dalla differenza delle caratteristiche tra gli strumenti di raccolta della banca passivo e impieghi dell’attivo. Tali differenze possono consistere nella durata, liquidità o modalità diverse di determinazione dei tassi. ottenere liquidità indipendentemente dal proprio merito di credito, grazie alla presenza di collateral nel caso standard, un’obbligazione emessa da una terza parte, di alto merito creditizio, al quale è applicato in generale un haircut, il quale dipende dalla misura di rischio di 1 credito, 2 mercato, 3 market liquidity del titolo.